DolphinDB & 超級量化 · 量化私募聯合分享
活動介紹
本次活動以拓寬同學們對量化私募行業的認知為主旨，特邀三家量化行業資深從業者，從超一線實戰角度為大家帶來他們眼中的量化行業動態，技術干貨知識、入行建議等，活動由嘉賓分享+同學互動提問構成。
騰訊會議：739-462-203
活動目的：拓寬對量化行業認知，為同學們提供實習/全職機會
回放鏈接：前往DolphinDB公眾號獲取
嘉賓介紹
周小華
智臾科技 創始人&CEO
上海交通大學本科、碩士學位
美國 Drexel 大學信息科學和技術博士學位
智臾科技（DolphinDB）創始人、CEO周小華博士主要從事文本檢索、數據挖掘和大數據方向的研究。在相關領域的國際頂級期刊和頂級學術會議（TKDE，SIGIR,SIGKDD，CIKM 等）發表論文30余篇。博士畢業后，在美國 LYZ 基金、巴克萊資本、摩根史丹利從事程序化交易策略和高頻交易系統的研發，是金融大數據存儲，檢索、分析和建模方面的資深專家。浙江智臾科技有限公司由多位旅美博士于2016年歸國成立，致力于為全球用戶提供穩定高效、開發便捷的新一代實時分析平臺。由智臾科技研發的高性能分布式時序數據庫 DolphinDB ， 不僅支持海量數據的高效存儲與查詢，更開創性地提供功能完備的編程語言以支持復雜分析，以及高吞吐、低延時、 開發便捷的流數據分析框架，是計算能力最強的數據庫系統之一。DolphinDB 顯著提升了海量數據分析的效率，并且大幅減少開發成本，使企業能夠更加靈活應對瞬息萬變的行業競爭。DolphinDB 已經廣泛應用于多家頭部券商、百億私募、公募基金和銀行，代表客戶有中信證券、華泰證券、前沿資產、鳴石基金、華夏基金、招商銀行、東亞銀行等。分享主題：探索中高頻量化交易的世界：高性能基礎設施的構建與應用內容包括：因子挖掘是量化交易的基礎。除傳統的基本面因子外，從中高頻行情數據中挖掘有價值的因子，并進一步建模和回測以構建交易系統，是一個量化團隊的必經之路。同時，在高度博弈的金融領域，因子的有效時間會隨著博弈程度的加劇而縮短，如何使用更加高效的工具和流程、更快發掘新的有效因子，是每一個交易團隊必須面對的問題。這場專題講座將深入中高頻量化交易的核心與關鍵技能，探索如何通過高性能基礎設施的構建與應用來實現高效的策略研發。
徐長暘
陶山私募 量化投研負責人
香港中文大學金融學碩士陶山私募 量化投研負責人
徐長暘先生曾就職于香港城堡基金等多家高頻交易量化公司，并在多家外資和內資基金擔任研究員和基金經理，覆蓋策略有：高頻做市，期權，期貨CTA，宏觀，股票，事件驅動，具有豐富的海內外市場投研與實盤經驗。
上海陶山私募基金管理有限公司，登記編號P1071838，協會觀察會員。公司創始團隊來自于銀行及海外知名對沖基金，核心投研人員均畢業于北大、清華、復旦、交大、UCL、香港中文大學等國內外知名學府。自2021年成立以來，陶山基金創造了優異的產品業績并榮獲各類獎項。
分享主題：量化策略的核心思路內容包括：1）重視統計誤差 2）構建因子的思路 3）從指數增強：從策略到實盤
胡緯礫
盛泉恒元 資深宏觀研究員
南京大學 金融學碩士，南航自動化工科復合背景盛泉恒元資深宏觀研究員胡緯礫先生專注宏觀研究領域長達8年，擅長綜合分析中美經濟、貨幣政策、國內利率等宏觀因素，對A股、港美股、匯率及大宗商品策略提供決策支持，構建PMI與估值間的原創模型，撰寫發布《宏觀視角下的A股估值》等多篇深度專題研究報告。
盛泉恒元成立于2014年，百億證券私募基金管理人，中性產品累計運行時間超過8年。近年來多次榮獲行業三年期、五年期等年度長期獎項，展現了盛泉恒元長期主義的投資理念及穿越周期的投資能力。目前團隊總人數50+，成員來自清華、北大、上交、南大、中科大、UCLA、PENN等國內外優秀大學，投研人員占比超過60%，員工主動離職率低于5%。
分享主題：宏觀研究在投資中的應用內容包括：1）宏觀的意義（對經濟的意義，對投資的意義）2）投資中的宏觀框架 3）宏觀數據的量化處理
